Kreditdiagnose

AnaCredit: Rüsten für die Datenflut

Kredite sollen künftig möglicherweise schon mit 25.000 Euro meldepflichtig werden. So lautet der Plan der EZB, die das Kreditmeldewesen europaweit vereinheitlichen möchte. Doch nicht nur die Meldeschwellen sollen drastisch sinken. Darüber hinaus sollen über 100 Fragen zu den Kreditforderungen beantwortet werden. Die anrollende Datenflut kann sich jeder lebhaft vorstellen. Doch es gibt einen eleganten Ausweg ...

„AnaCredit“: Meldeschwelle bald bei 25.000 Euro?

„Je mehr Geld, desto mehr Sorgen“, sagt ein Sprichwort. Es könnte aber auch der Stoßseufzer eines Bankvorstandes sein angesichts der geplanten Verschärfung des Kreditmeldewesens. Denn die EZB möchte die Meldeschwellen und Meldekriterien europaweit vereinheitlichen. „Analytical Credit Datasets“ oder kurz „AnaCredit“ nennt sich das Projekt, das ursprünglich bis 2017 umgesetzt sein sollte. In dem Bundesbank-Rundschreiben 11/2015 vom 02.03.2015 wird nun eine voraussichtliche Verschiebung von einem Jahr angekündigt.

Die AnaCredit-Meldungen sind als reine Statistikmeldungen, d.h. ohne Mindestkennziffern, vorgesehen. Für deutsche Banken bedeutet das: Die Meldeschwelle sinkt, unabhängig von der Millionenkreditmeldung, von gegenwärtig einer Million Euro auf möglicherweise 25.000 Euro. Außerdem sollen über 100 Details zu den Kreditforderungen erhoben werden. Das wiederum bedeutet, dass eine Unmenge an unterschiedlichsten Daten gesammelt und ausgewertet werden muss.

Warum „AnaCredit“?

Hintergrund für „AnaCredit“ ist die Finanzkrise, die im Jahr 2008 ihren Höhepunkt erreicht und gezeigt hat, wie schnell die Verschuldung von privaten Sektoren zu nationalen Krisen führen kann. Ein Blick auf das Meldewesen der EWU-Länder zeigte schnell die großen Unterschiede. So verfügen nicht alle Länder über ein Kreditregister, in manchen Ländern gibt es keine staatliche Aufsicht, sondern nur privatrechtlich organisierte Kreditauskunfteien. Die Meldeschwellen bewegen sich zwischen 50 Euro (Portugal) und einer Million Euro in Deutschland. Manche Länder kontrollieren nur inländische Engagements, andere sehen den Kreditnehmer – Einzelkunde oder Gruppe verbundener Kunden - als relevant an, wieder andere Staaten haben ausschließlich den einzelnen Kredit im Fokus.

Was will die EZB?

  • Die EZB strebt eine Meldung auf der Basis einzelner Kredite an, das sogenannte „loan by loan“-Konzept.
  • Die Meldeschwelle soll zwischen 25.000 und 50.000 Euro liegen.
  • Zu den Kreditforderungen sollen über 100 Details abgefragt werden:
    anonymisierte Angaben zum Kreditnehmer, zum Kredit, zu den Sicherheiten, zu den Risikokennziffern wie RWA, PD und LGD usw. Wobei allerdings davon auszugehen ist, dass mit dem Inkrafttreten von „AnaCredit“ die Zahl der Datenfelder noch etwas reduziert wird.
  • Statt wie bisher vierteljährlich sollen die Meldungen künftig monatlich erfolgen.
  • Die erste Meldung ist für den Berichtsstichtag 31. Dezember 2017 im Januar 2018 geplant.

Die Herausforderungen für die Banken

  • Vermutlich im zweiten Quartal dieses Jahres soll „AnaCredit“ durch den EZB-Rat verabschiedet werden.
  • Die zentralen Herausforderungen sind:
    • Granularität des Datenbedarfs
      Sind alle Detaildaten und Schlüssel in den Vorverarbeitungssystemen vorhanden?
    • Datenzusammenführung
      Es werden Informationen aus Risiko-, Bilanz- und Meldewesen-Systemen benötigt.
    • Umfangreiche Kreditdefinition
      Dadurch sind zahlreiche, möglicherweise neue Nebenbücher tangiert.
    • Meldezyklus/Schwellenwert
      Die Umstellung auf einen monatlichen Meldezyklus bei gleichzeitig exponentiellem Wachstum der Meldefälle. Reichen die IT-Kapazitäten?
    • Datenkonsistenzen
      Komplexe Konsistenzprüfungen zu den anderen Meldebereichen, z.B. Solvabilität, Leverage Ratio und Bankstatistiken fallen an.

Was kann CGI für Sie tun?

Unsere Experten können

  • Ihre Meldesoftware anpassen und konfigurieren,
  • die Schnittstellenanbindungen schaffen oder anpassen,
  • die Datenkonsistenzen analysieren und testen,
  • Sie bei den Meldungen unterstützen und
  • darüber hinaus die interne Verwendbarkeit im Rahmen der Risikoanalyse und Simulationen überprüfen.

Auch wenn der Aufwand beträchtlich ist, um „AnaCredit“ zu genügen, ist die dafür notwendige statistische Datengrundlage ein echtes Plus für die Banken. Denn das komplexe Datenkonstrukt schafft Ordnung und Transparenz in den unterschiedlichen Informationsströmen. Es ist darüber hinaus eine hervorragende Basis für weitergehende Analysen, die in Zukunft anstehen. Eine Partnerschaft mit CGI ermöglicht es Ihnen, jederzeit auf unser Expertenwissen zurückgreifen zu können: Das Know-how bleibt abrufbar.


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01.04.2015
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Ausgabe 11 - 2015
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