Basel III

Der schwarze Schwan im Stresstest - Liquiditäts­steuerung in Banken

Auch neue Bankenregeln können eine mögliche zukünftige Finanzkrise kaum verhindern. Das verdeutlicht eine aktuelle repräsentative Studie von Logica in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z-Institut. Das größte Risiko sind „Schwarze Schwäne“: neue, noch unbekannte Konstellationen, die das Finanzsystem ins Wanken bringen könnten. Lesen Sie hier, wie 100 Experten aus deutschen Banken die aktuelle Liquiditätssteuerung im Bankenwesen beurteilen.

„An neuen, noch unbekannten Risikophänomen müssen regulatorische Vorgaben wie das Reformpaket Basel III zwangsläufig scheitern“, sagt Marco Burk, Head of Financial Services bei Logica in Deutschland. Als „Black Swan“ bezeichnet der libanesische Finanzwissenschaftler Nassim Nicholas Taleb solche unvorhergesehenen, seltenen, aber mächtigen Ereignisse. Sie können wie der Zusammenbruch von Lehman Brothers und das Austrocknen des globalen Interbankenmarktes 2007/2008 das gesamte Finanzsystem aus dem Gleichgewicht bringen, wenn die Beteiligten nicht angemessen darauf vorbereitet sind. 

Wir wollten genau wissen, was Banken unternehmen können, damit nicht passiert, was nicht passieren darf. Welche Maßnahmen und Instrumente helfen? Wie weit hat die Branche die geforderten Monitoring Tools eingeführt? Welche Herausforderungen birgt die technische Umsetzung? Das haben wir zusammen mit dem F.A.Z.-Institut in einer Studie zur Liquiditätsrisikosteuerung unter Basel III untersucht. Dazu wurden über 100 Bankentscheider telefonisch und persönlich ausführlich befragt. 

Unsicherheit bleibt: „Die meisten Spekulationsblasen sind erkennbar. Ungewiss ist nur, wann sie genau platzen.“

Mit ihrem klassischen Instrumentarium konnten Banken nicht angemessen auf die Krise vor einigen Jahren reagieren. Fundamental hat sich daran seitdem nichts geändert: Unter den befragten Bankern herrscht immer noch Ratlosigkeit, wie man mit „Black Swans“ in Zukunft umgehen solle. Auf Risiken, die man nicht kenne, könne man sich nicht vorbereiten. Und auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, sei zu kostspielig und damit unwirtschaftlich. 

Um eine erneute Krise zu verhindern, setzt die Bankenaufsicht auf stärkere Regulierung. Speziell für das Liquiditätsmanagement gibt es seit Basel III deshalb zwei neue Kennzahlen: die Liquidity Coverage Ratio (LCR) und die Net Stable Funding Ratio (NSFR). Die Studie untersucht, wie Banken mit diesen neuen Vorschriften umgehen, welchen Herausforderungen sie begegnen und welche Maßnahmen sie ergreifen. 

Fachleute sind skeptisch: „Die Regulierer greifen in die Geschäftsmodelle der Banken ein.“– „Unsere Arbeit ähnelt dem Blick in die Kristallkugel.“

Einige Ergebnisse unserer Studie in Kurzform: 

  • Die Mehrheit der befragten Bankmanager hält die neuen Kennziffern für weniger effektiv als bisherige Liquiditätskennziffern. 
  • Die Institute befinden sich in sehr unterschiedlichen Phasen von Planung, Konzept und Umsetzung. Als größte Herausforderung bei der Umsetzung empfinden sie die Konsolidierung der Arbeitsprozesse und der IT-Infrastruktur sowie die Anbindung neuer Datenschnittstellen. 
  • Gut drei Viertel der befragten Banken haben Proberechnungen für LCR und NSFR durchgeführt und dabei in vielen Fällen die geforderten Werte erreicht. 
  • Bei weiteren Überwachungsinstrumenten sind die Banken zurückhaltend. Sie bemängeln, dass die genauen Anforderungen unklar seien oder dass Daten fehlen würden. 
  • Die neuen Vorgaben scheren nach Meinung der Befragten alle Institute über einen Kamm. Bankenweite Standards würden die individuellen Erfordernisse einzelner Unternehmen nicht ausreichend berücksichtigen. 
  • Um Liquidität aufzubauen, müssen Banken ihre Portfolios umstrukturieren. Sie verfolgen dabei unterschiedliche Strategien; insgesamt geht der Trend zu einem konservativeren Banking. Auch werden Finanzinstitute Kreditlinien reduzieren und das Geldangebot der EZB und der Bundesbank stärker nutzen. 

Unter diesem Link können Sie die Studie bestellen : www.logica.de/fs-studie. Das deutschsprachige PDF-Dokument enthält eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse, eine umfangreiche Bewertung sowie detaillierte und konkrete Handlungsempfehlungen. Sie erfahren Schritt für Schritt, wie Sie Ihr Liquiditätsmanagement neu konzipieren und umgestalten können, sodass es den aktuellen Anforderungen entspricht – damit Sie dem nächsten Black Swan mutig in die Augen schauen können.


Artikel empfehlen:

01.10.2012
Kategorien:
Ausgabe 2 - 2012
Regulatory Reporting
Specials

Schlüsselwörter
Basel III

Aktuelles von Experten für Experten